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概率法做T备战2020短线篇

2021-10-11 07:40:54 作者:陕西省韩城市 
通过局长上述对股价波动本质的阐述,我们就可以从中提取出相应的数学逻辑和模型——当一定数量的人按照不同的交易目的进行多空博弈时,股价的表现就呈现典型

原标题:概率法做T 备战2020短线篇

每经编辑:何建川

图片来源:摄图网

来源:道达号(微信号:daoda1997)

今天有没有被主力甩下车?

我们经常以为大市值的公司拉不起来,那为什么中信证券今天就涨停了呢?

我们周末都在担心注册制对市场是利空,那为什么这种“利空”只持续了10分钟,指数就被几大权重板块合力抬起来了呢?

市场永远是老师,我们永远要保持对市场的好奇心,向市场学习。复盘完2019,让我们备战2020吧,先从短线开始……

盘前日内交易法

日内交易(俗称T+0),是一种很“性感”的炒股技法,牛人们通过对振幅较大的个股进行高抛低吸操作,即便是涨幅很小,也能获利可观,更有高手通过长时间的日内交易,达到摊低持股成本,提高股息率的目的。

同时,日内交易也是很难掌握的技术,因为微观操作时,买卖指标通常都是一闪即逝,思维不灵敏或者动作慢的投资者,更是很难摸到要领。而且专业的日内交易团队(做T工厂)对硬件的要求也很高,硬件设施也是一般投资者难以企及的。

局长今天就介绍一种“盘前做T法”,把各位领进量化日内交易的门,让我们通过概率统计,在盘前实现挂单。

股价的布朗运动

我们要从认识股价波动本质的层面去了解日内交易的获利逻辑:一只流动性尚可的股票,每天的股价波动都是成百上千次委托单的共同演绎,这成百上千次委托背后对应着众多的交易者,他们按各自不同的目标价位,在多空方向上进行委托,从而造成股价的上下波动。

通过局长上述对股价波动本质的阐述,我们就可以从中提取出相应的数学逻辑和模型——当一定数量的人按照不同的交易目的进行多空博弈时,股价的表现就呈现典型的布朗运动。

布朗运动——微小粒子表现出的无规则运动。1827年英国植物学家R.布朗在花粉颗粒的水溶液中观察到花粉不停顿的无规则运动。

如果股价的波动呈现布朗运动的话,那么股价在微小时段内的变动方向是无法预测的,但是可以通过统计,计算出波动大致的发生概率。而且通过本人的观察,流动性越好的股票,日内布朗运动的现象越明显。

当你明白这一点后,我们就进入下一个环节——寻找日内股价波动里的大概率事件。

股票的一般日内波动图如下所示:

那么我们就统计一下“盘中翻绿”和“冲高回落”的概率,为了保证抽样的覆盖性,局长从上证50、沪深300、中证500标的中各抽5只100亿元以上市值的公司,并对这15只样本最近5年的股价走势进行统计。

样本标的如下:

上证50 :贵州茅台、工商银行、恒瑞医药、中国平安、万华化学;

沪深300:双汇发展、万科A、上海机场、方大炭素、海康威视;

中证500:青岛啤酒、均胜电子、华新水泥、中文传媒、顺鑫农业。

概念定义如下:

盘中翻绿=盘中最低价<昨日收盘价;冲高回落=盘中最高价>当日收盘价。

统计方法如下:

用EXCEL统计出“盘中翻绿”和“冲高回落”的次数,并以收盘价总个数相除,得出相应的概率。

概率统计结果如下:

通过以上图表可以得出——“盘中翻绿”和“冲高回落”都是极大概率事件。那么从统计上来讲,“水下买入”和“冲高卖出”都是大概率正确的,因为投资者在做出这种决策的时候,就已经站在了大概率事件那边,胜率也就自然而然提高了。

为避免诱导操作,局长截取了2018年5月份时,按照以上概率思想做日内交易的成绩单,卖出41次,盈利34次,盈利几率为82.93%!

当你明白这两个大概率事件后,基本就能构建一个较完整的日内交易体系,但这只是对交易进行定性的第一步,而“翻绿后,跌多少买入?”和“冲高后,涨多少卖出?”这两个问题就是定量交易的第二步。

首先,我在研究股价波动的统计规律时发现——股价的振幅呈现明显的一般正态分布。不管是振动稳定的银行股还是振动较大的周期股,他们都有一个大概率的振幅范围。

那么我们就能根据这个振幅范围,大概划出“高抛低吸”的范围。比如某股收盘价为20元,统计出来的振幅为3.5%,那么以9点25分的价格为中轴,上下1.75%,对应的价格空间就出来了,当然不用那么细,模糊正确就行,比如挂-1.5%买入,只要成交,就挂+1.5%卖出,或者+1%卖出。这样你就完全脱离了市场情绪的羁绊,回归到理性的交易思维,而非追涨杀跌。

好了,这就是神棍局的极简投资主义,直接从股价波动的本质出发,把自己的心态解放出来,把精力也解放出来,利用市场的客观规律去战胜市场。至此,神棍局的绝大部分投资体系已经揭开神秘面纱。明天是2019年的最后一个交易日,局长再把体系串一遍,准备2020年再打个漂亮仗吧!

今晚读研报

今晚我们将在 公众号“道达号”的财富赢家学院里,聊春节期间的一个利好板块。

今天晚上9点半,我们不见不散。

快来加入公众号“道达号”的财富赢家学院吧。

福利一:学院有国内唯一一款针对股市情绪的量化工具——情绪宝,协助你抓住每年的波段行情;

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福利三:每日分享一篇近期精华研报,共同学习共同成长,助你对股市越看越透彻,越走越顺利。

(本文内容仅供参考,不作为投资依据,据此入市,风险自担)

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